Калькулятор ковариации

Ковариация это мера взаимосвязи двух случайных величин, измеряющая общее отклонение двух случайных величин от их ожидаемых значений. Метрика оценивает, в какой степени переменные изменяются вместе. Другими словами, это мера. Дисперсии (Variance) между двумя переменными. Однако метрика не оценивает зависимость между ними.

.

Калькулятор расчета ковариации

Введите значения X (через запятую)
Введите значения Y (через запятую)

Что такое ковариация

Ковариация измеряет направление взаимосвязи между двумя случайными величинами. Положительная ковариация означает, что переменные изменяется вместе, а отрицательная ковариация означает, что изменение происходит обратно пропорционально.

  • Ковариация — это статистический инструмент, используемый для определения взаимосвязи между движениями двух случайных величин.
  • Когда две акции имеют тенденцию двигаться вместе, они рассматриваются как имеющие положительную ковариацию; когда они движутся обратно пропорционально, ковариация отрицательна.
  • Ковариация отличается от коэффициента корреляции, показателя силы корреляционной связи.
  • Ковариация является важным инструментом в современной теории сбережения капитала для определения того, какие ценные бумаги следует поместить в портфель.
  • Риск и волатильность в портфеле можно снизить, объединив активы с отрицательной ковариацией.

Формула с размером выборки N

Формула с размером выборки N-1